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RCI

【RCI】の解説

「RCI(Rank Correlation Index)」は、日本語で「順位相関指数」と呼ばれるオシレーター系の指標です。

一定時間(日)の新しい日付順と価格の高い順にそれぞれ順位をつけ、それぞれの順位ごとに得点を与えることにより、日付と価格の両者の間にどれだけの相関関係があるかを指標化し、売買のタイミングを判断する際に用いられるオシレーターです。

RCIの計算は−100%から100%の範囲で行うようになっていますが、インジケータの作者によっては、−1から1の間で表示する場合もあります。
また、FX業者に搭載されたチャート用のRCIでは、天地が逆に表示されたRCIもあります。

通常、RCIは、1本のラインで表示され、期間の初期値として14期間に設定されています。

しかし、9期間、26期間、52期間の3種類のラインを同時に表示し、それらの位置関係から売買タイミングの精度を高める方法がよく使われています。
その際には、あわせて上位のタイムフレームのRCIの位置関係の確認を行い、トレードの精度を高めます。
中には、同時にRCIを6本表示してトレード判断を行うという手法もあります。

トレーダーの中には、いろいろなオシレーターやシグナルを利用する方がいますが、この「RCI使い」の方もかなりいるようです。

トレードの手法としては、数値が60以上や80以上から反転した時点で売りシグナル、数値が−60以下や−80以下から反転した時点で買いシグナルとする方法が一般的です。
ただし、一方的なトレンドが続く場合、数値が上辺や下辺に滞留しつづけることがありますので、注意が必要となります。

また、3本立てのRCIでは、チャート上のローソク足と移動平均線の関係に相似して、ラインとラインとがお互いに押し目やサポートライン、レジスタンスラインのようなふるまいを行いますので、このライン同士の形を目安に売買タイミングを測ったり、長期のラインが天地に到達した時点で逆張りを行うなどの方法があります。
逆張りを行う際には、天地での滞留に対処するため、より長いタイムフレームのRCIの動向を確認した上でエントリーを行い、
また、順張りを行う際には、より短い足での動向を確認した上で押し目買い、戻り売りを行うことになります。


計算式
RCI={1−6×D÷(n×(nの2乗−1)}×100
D = 計算期間の日付の順位と価格の順位の差を2乗したものの合計
n = 計算期間
nの2乗 = 計算期間の2乗
※ Dの計算方法
  例えば、新しい順に 5, 3, 1, 4, 2 という数値があるとする。

  数値 日付順位点 価格順位点  計算
   5     5        5   (5−5)の2乗 … 0
   3     4        3   (4−3)の2乗 … 1
   1     3        1   (3−1)の2乗 … 4
   4     2        4   (4−2)の2乗 … 4
   2     1        2   (2−1)の2乗 … 1
                             合計=10  
上記のように日付順位点と価格順位点をつけ、大きい方から小さい方を引き、その結果に2乗したものを全て合計する。
この際、同順のものがあれば、その同順のもので平均点を出す。
2位が2つであれば、双方ともに2.5点。
3位が3つであれば、3者ともに4点とする。
    

次に、私がメタトレーダー(チャートソフト)で使用する際、気になっているRCI関連のインジケータを紹介します。

RCIのインジケータとして代表的なものとして SpearmanRankCorr.mq4 というものがありますが、
その他のインジケータについては、更新頻度が高かったり、無断転載することに支障があるため、、紹介のみにとどめ、そのインジケータの作者の方のブログへのリンクを張っておきます。
ダウンロードをされる場合は、そちらのサイトからダウンロードをするようお願いします。

1 SpearmanRankCorr.mq4  
SpearmanRankCorr.jpg












普通、RSIといえば、代表的なインジケータは、RSI.mq4であり、MACDといえば、MACD.mq4ですが、RCIの場合、代表的なインジケータは、このSpearmanRankCorr.mq4となります。
私は、RCIというオシレータのことを知ったばかりの頃、RCI.mq4というオシレータを探し回ったことがあったのですが、まさか、RCIの代表的なインジケータがこのような名前だとは思いもしませんでした。^^;

2 fRCI_v103.mq4(自作)
fRCI_V103.jpg













自作のマルチフレーム対応のRCIインジケータです。
他に同等の機能を有するインジケータもあったのですが、自分でRCI派生インジケータをいろいろと作成してみたかったので、自分なりに計算式の再構築を行い、完全にRCIの計算式に 忠実なインジケータを作ってみました。
上の画面は、15分足のチャートに60分9期間のRCIを表示したものです。
RCIのインジケータは、基本的に重くなりやすいのですが、、単体のスピードだけは、他のRCIものに負けないと自負しています。
ただ、残念ながら忠実な計算結果が、必ずしも良好な判断材料になるとは限らないため、一度、お試しの上、ご判断下さい。^^;

3 fRCI_DISI_v11.ma4(自作)

fRCI_DISI_v11画像.jpg





 RCIのデジタル表示ものです。
 4つのタイムフレームごとに3つの期間を設定できるようになっています。
 また、各期間ごとにクロスシグナルを表示します。
 RCI派生ものはいろいろと出回っているのですが、デジタルものはまだ無かったので、作ってみました。
 多少メモリを食いますが、他のタイムフレームのRCIの状況がそれなりに把握できるため、これもありかなと思っています。
 ただ、やはりRCIのライン表示ものもあわせて使わないとちょっとキビシイものがあります。
 ※ 注意点として、タイムフレームごとに正反対のシグナルが表示されるがありますので、あくまでもシグナルは各人のトレードスタイルごとの参考程度となります。  

4 D.A.T_RCI+.mq4
DAT_RCI画像.jpg












これは、SpearmanRankCorr.mq4と同様のラインを描くRCIインジケータです。
SpearmanRankCorr.mq4との相違点は、スピアーマンが−1から+1の間で動くのに対して、−100〜+100の間で動作します。

このインジケータには、ラインが6本あり、それぞれ7、9、14、26、3452の期間を表します。
また、エントリータイミングを図るために矢印の表示が可能です。
この製作者は「 seeya 」さんという方です。
この方は 
「 ディ・アフター・トレード☆ 」というブログを持っており、また、「外為FXフォーラム」というフォーラムの管理者でもあります。

この方のインジケータには他にも自分で開発されたインジケータやシステムが多数あります。
一度、ご自分でブログをのぞいてみて下さい。

また、RCI+.mq4.mq4については、Seeyaさんのブログで、無料版の配布情報を確認できます。
 
また、Seeyaさんの作成されたトレードシステム D.A.T Methodも別途、紹介しています。

DATlogo_32.png



5 00-RCIcross.mq4
00-RCICross.jpg













 こちらも有名な自作インジケータ製作者ダブルオーさんのインジケータです。
 2つのRCIのクロスで、エントリーシグナル、イグジットシグナルが表示されます。
 他に1本だけのRCIインジケータもあります。
 ダブルオーさんのRCIインジケータは、RCIの計算式に少しアレンジが加えられており、だましが少ないと定評があるようです。
 ダウンロードはダブルオーさんのブログからお願いします。

 ダブルオーさんのブログ
  「 気ままにMT4:MetTrader4/メタトレーダー4 」
 ダブルオーさんの公認ブログはこちら
  「 【気まま】00(ダブルオー)公認・公式ブログ【MetaTrader】 」
 
6 RCI3Line_v130.q4
RCI_3line.jpg











 こちらは、「なりてん」さんが製作されたRCI3本構成のインジケータです。
 従来のSpearmanRankCorr.mq4に較べ、高速化が図られています。
 こちらについても「なりてん」さんのブログ
  「 MT4とVTの自動売買プログラミング 」 からダウンロードされて下さい。
  
7 Sei3RCIAlertSig.mq4
sei_3RCIAlertSig.jpg













これは、SpearmanRankCorr.mq4を読み込んで作動するRCI3本だてのインジケータです。
3本のラインが一定ライン以上(または以下)になると、シグナル表示をし、アラートを出します。
作者は、こちらも有名なインジケータ製作者のFaiさんです。
こちらについても「 Fai 」さんのブログ
 「 とあるMetTraderの備忘 」 からダウンロードして下さい。

8 RCI2_mtf.mx4 / RCIthree.mx4 / ALL RCI.mx4 / ALL RCI_three.mq4 
RCI2_mtf.jpg












こちらは、「 理系研究員 」さんの作成されたRCIものです。
上から順にRCIマルチタイムフレーム対応版。
RCIの3本もの。
ALL RCI (1段の中に5分足から多分、日足までのRCIを表示) (私の画面サイズの都合上、日足までしか確認できませんでした)
ALL RCIの3本ものです。

実行形式のプログラムがダウンロード可能です。
それぞれの製作者の方でRCIの計算方法に多少の差があり、計算結果の数値に若干の差がでてくるのですが、、私の作成したインジケータと、この方の作成されたRCIでは完全に同じ数値となりますので、同じような計算過程を経ていると思われます。
この方のブログにもRCIOMAなど、いろいろな自作インジケータがあります。

この方のRCIについてもブログ
  「 理系研究員のFX研究報告書 」からダウンロードされて下さい。

9 fRCI3_v22.ex4 (自作)                            
fRCI3_v22画像1.jpg













自作ものです。
RCIの3本ラインにスムージングをかけたのと、ライン表示以外にヒストグラム表示やフィルターバー表示ができるようにしています。
また、ラインクロスでのシグナルや3本全てが同方向になった際に、シグナル表示をできるようにしています。
その他、アラートのポップアップと音で知らせることができます。




RSIの乖離幅について

2つの期間のRSIの乖離幅の差を利用し、ギャップが大きい時に、逆張り気味にエントリーをする投資手法が存在します。
この投資手法では、2本のRSIを表示し、そのギャップの大きさを目安とするのですが、メタトレーダーで実際に2本のラインを表示すると、2本の間隔が結構せまく、見づらく感じてしまいます。
今日は、この問題を解消する方策として、他のブロガーが既に紹介をしている方法も交えて、ご紹介したいと思います。

1 一つ目は、BBRSIというインジケータを代替手段としてもちいる方法です。
BBRSI画像.jpg

上の画像の下段に表示されているのが、通常のBBRSIです。
元々このBBRSIは、RSIとボリンジャーバンドとの位置関係により、トレードの目安とするためのインジケータです。
このBBRSIは、通常のRSIに較べ、アップダウンのメリハリが大きく表現されているため、このBBRSIのボリンジャーバンド部分の色をNULLに変え、色が表示されないようにした上で2本を重ねたのが、上段の画像です。

この方法であれば、通常のRSIとギャップの開く位置が若干異なったり、開く幅が異なるとい面はあるものの、乖離幅が見やすくなるという利点が生まれます。

2 次は、STEPRSIを使用する方法です。
  これは、上記のBBRSIと全く同じ要領で、ただ、シグナルラインの色を表示しないようにした上で、2本を重ねるというものです。
  BBRSIと比較すると多少、RSIのラインに違いがありますが、どちらを使うかは、個人の好みだと思います。
  下の画像の上段が通常のSTEPRSI、下段がSTEPRSIの2本重ねです。
STEPRSI.jpg

3 次は、RSIDeviationというRSIの乖離差そのものを表示するインジケータを使用する方法です。
  このインジケータでは、通常のRSのI2本のラインの乖離差をヒストグラム表示しています。
  これは、かなり乖離幅がわかりやすくなっているのではないかと思います。
  このインジケータの作者は「キリン」さんという方で、「超直観! MT4(MQL)プログラミング講座というHP」を解説されています。
  日本人の方が作られたインジケータの場合、極力二次配布を行わないようにしているため、このブログでは、同じ機能を有するfRSIKairiv10.mx4というインジケータをダウンロードできるようにしています。
  本家本元のインジケータについては、キリンさんのHPから直接ダウンロードされて下さい。
RSIDeviation.jpg



RSIKairi幅画像.jpg

最後に全てのインジケータでRSI乖離幅を表示した状態です。
上からfRSIKairi.mx4
RSIDeviation
STEPRSI
BBRSIの順です。

この手法を使う場合の注意点としては、乖離幅が開いたからと言って必ずしも逆行するとは限らないということです。
エントリーをする際は、きつめの損切りを行うか、怪しいと思えば即逃げするといった慎重さが必要とされます。
できる限りデモトレード等で練習を積み重ねた上で取り組まれることをお奨めします。

この投資手法を紹介しているは何人かいるようですが、個人投資家で有名な方に「池辺雪子」さんとい方がいます。
この方のブログは「FXクイーン 池辺雪子の公式サイト」です。
また、この方の著作「あの4億円脱税主婦が教えるFX勝利の神髄」を紹介しておきます。

レバレッジ

1 レバレッジとは
 FXでは、FX業者に預けた預託金の中から一部を証拠金として使い、それを元手に、何倍もの価値がある通貨を売買するという取引を行います。

この実際の取引金額と証拠金の倍率をレバレッジと呼びます。

数多い投資法の中で、このレバレッジが《効く》というのが、FXの一番の魅力です。

2 レバレッジの効果
 レバレッジを効かせることで、かなり少ない自己資金からはじめても、大きな取引が可能です。

例えば、株式では、レバレッジがないため、100万円を取引する際、自己資金も100万円を必要とします。

3 レバレッジ規制
 国内では、個人がFXで過剰な投資をすることが、問題視され、2010年8月からレバレッジ規制が開始されました。
 2010年8月から50倍、2011年8月から25倍までに、上限が制限されています。

 ただし、法人用の口座では、今でも200倍など、高いレバレッジが可能となっています。
 また、海外では、1000倍のレバレッジが可能なブローカーも存在します。

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