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ADX、DMI

【ADX】の解説

ADXとは


ADXは、トレンドの強さを測る指標です。

ADXというメインのラインとDI+、DI−という2本のラインの合計3本のラインから構成されます。
ADXはトレンドの強さ(上昇、下落の方向性は関係ない)、DI+は上昇トレントの強さ、DI−は下落トレンドの強さをそれぞれ表します。

ADXで重要視されるのは、その数値とラインの方向(上向き、下向き)です。
ADXが上向きの時はトレンドが強く、一方的なトレンドが発生しており、逆に下向きの時は、トレンドが終息へ向かっていると考えます。

トレードの方法としては、DI+とDI−がクロスした時(ゴールデンクロス)、DI+がDI−を上抜けた場合は買い、下抜けた場合は売りのサインとなります。
あるいは、ADXの数値が一定水準を上回った時にトレードの開始となります。
また、ADXが下向きになった、あるいは一定水準を上回った時を手仕舞いのタイミングとします。

計算式


1 最初にDI+とDI−を計算します。
  DI+ = 当日の高値−前日の高値
  DI− = 前日の安値−当日の安値

  次に、DI+、DI−に以下の関係がある時、それぞれ計算を付加します。

 (1)DI+ > DI−の時
  DI+ = 当日の高値−前日の高値 、 DMI− = 0

 (2)DI+<DI−の時
  DI+ = 0 、 DI− = 前日の終値 − 当日の安値

 (3)DI+ = DI−の時
  DI+ = 0 、 DI− = 0

 (4)DI < 0、DI < 0
  DI+ = 0 、 DI− = 0

2 次に1日の変動幅TRを求めます。
 (当日の高値−当日の安値) 、 (当日の高値−前日の終値)、
 (前日の終値−当日の安値)の中で一番大きい数値をTRとします。

3 DI+ =(計算期間のDI+の合計)÷(計算期間のTRの合計) × 100%
  DI− =(計算期間のDI−の合計)÷(計算期間のTRの合計) × 100%

  通常、計算期間は14日間がデフォルトになっています。

4 DI+、DI−を求めます
  DI+ = ○日間のDI+の合計 ÷ ○日間のTRの合計 × 100
  DI− = ○日間のDI−の合計 ÷ ○日間のTRの合計 × 100

5 最後にADXです
  ADX  = {(DI+ − DI−)の絶対値 ÷(DI+ + DI−)}の○日平均

ADX関連のインジケーター


次に、私がメタトレーダー(チャートソフト)で使用する際、気になっているADX関連のインジケータを紹介します。

1 ADXDMI.mq4


ADXDMI.jpg

  メタトレーダーの通常のインジケータにくらべてスムーズな動きをします。

2 ADX_Coloured.mq4


ADX Coloured.jpg
  通常のADXですが、一定以上の水準に達するとラインの色がかわり、トレンドの発生、上昇トレンド、下降トレンドの区別を一目で確認することができます。

3 DISIADX.mq4


DISIADX.jpg
  1分足から4時間足までの全ての時間でリアルタイムにADXの数値をデジタル表示してくれます。

4 ToR1.11.mq4 / ToR1.20.mq4


Tor1.11.jpg
  もう一つ、1分足から4時間足までデジタル表示をしてくれるインジケータです。
  こちらは、バージョン違いでADXのみのものとCCIのデジタル表示をしてくれるものがあります。

MT4標準のADX


ちなみに下図は、メタトレーダーに標準添付されているADXです。
ADX.JPG

(2011/6/21追記)

5 fADXDMI_Colored_V102.mx4 (自作)


以下にADXDMI関連の自作インジケータを追加しておきます。
fADXDMI_Coloerd_v102クリア.jpg
  ADXDMIのラインを一定値以上になるとカラー表示できるようにしたものです。

6 fADXBB_DISI_V12.mq4 (自作)


fADXBB_DISI_v12.jpg

  ADXDMIまたは、ADXの数値、DMI+とDMI-の乖離差、ボリバンの拡散、収縮をデジタル表示するものです。

RSI

【RSI】の解説
RSI(Relative Strength index)は、日本語で「相対力指数」と呼ばれるオシレーター系の指標です。
相場の売られ過ぎ(Over Sold)買われ過ぎ(Over Bought)を測る代表的な指標の一つとして広く利用されています。

0〜100の間の数値で相場の状況を表し、一定期間(一般に14期間)において、100に近づくと買われすぎ、0に近づくほど売られ過ぎとなります。

トレードの方法としては、RSIが25〜20を割り込んで下降から上昇に転換すると買いサイン、70〜80を上に抜けて上昇から下降に転換すると売りサインとし、手仕舞いや逆張りの際の目安とします。

ただし、一方的なトレンドが続く場合には、ラインが100や0付近に張り付いたまま(滞留)動かなくなるため、やみくもに逆張りをするのではなく、他の情報とあわせてトレードを行う必要があります。


計算式

 RSI = (n期間の値上幅の合計)/(n期間の値上幅の合計/n期間の値下幅合計)×100


次に、私がメタトレーダー(チャートソフト)で使用する際、気になっているRSI関連のインジケータを紹介します。

1 ARROW_RSI-8_CROSS-55 45.mq4
 
AROOW_RSI.jpg


  チャートに上昇トレンド、下降トレンドの転換点を矢印で表示します。
  トレンドの転換点を知る目安としてかなり信頼できます。
  私も普段、チャートに表示させています。


2 RSIFilter_v1.mq4

RSI_Filter.jpg


  RSIの状況を1期間ごとに色で表示してくれるフィルターインジケータと呼ばれるものです。
  トレンドの上下、強弱で色がかわります。
  

3 GG-RSI-CCI.mq4

GG_RSI.jpg



  こちらは、同じくフィルターインジケータですが、RSIとCCIの両方で判定を行い、トレンド無し、上昇トレンド、下降トレンドの3種類を色で表示します。
 

4 RSIOMA_v2.mq4 / RSIOMA_v3.mq4

RSIOMA_v2.jpg

RSIOMA_v3.jpg


 こちらは、バージョン違いで2つ紹介しています。
 スムージング化されたRSIの2本のラインクロスでシグナルとして見ます。
 このインジケータを利用されている個人投資家の方はかなりいるようです。

5 DISIRSI.mq4

 これは、1分足〜4時間足までのRSIIの数値をデジタル表示するものです。
DISIRSI.jpg

6 Color RSI.mq4
 RSIの買われ過ぎ、売られ過ぎ時に別の色で表示してくれます。
Color RSI画像.jpg














7 StepRSI v5.2.mq4
  ストキャスのように2本目のラインを表示し、クロスシグナルでのエントリーをするよう工夫されているRSIです。
STEPRSI.jpg














8 BBRSI_v1.mq4
RSIとともにボリンジャーバンドを表示することで、利益確定の目処がわかりやすくなるよう工夫されているRSIです。
BBRSI画像.jpg














9 fRSIKairiv10.mq4(自作)
  2本のRSIの乖離幅を表示するヒストグラム形式のインジケータです。
  他のRSIインジケータと併用してお使い下さい。
RSIKairi幅画像.jpg















ちなみに下はメタトレーダーに標準添付されているRSIです。

RSI.jpg

CCI

【CCI】の解説
CCI(Commodity Channel Index)は、日本語で「商品チャネル指数」と呼ばれるオシレーター系の指標で 0 より上か下かで買いトレンドか売りトレンドかを判断します。
相場の売られ過ぎ、買われ過ぎを測る指標の一つです。

トレードの方法としては、
@ CCIが+100を下抜けて売りエントリー、−100を上抜けて買いエントリーという方法や
A 0を起点に売り、買い、
B または+100以上で買い、−100以下で売り
 と 様々な方法がありますが、他の時間足のCCIとあわせて見ることで勝率を高めることができます。

 また、+200以上や−200以下等になると売られ過ぎ、買われ過ぎと判断し、手仕舞いの目安ともなります。


計算式
 @ 最初に、1期間ごとの高値、安値、終値の平均値を算出し、この値を「基準値」とします。
 A 次の基準値のn期間単純移動平均を算出します。
 B 1期間ごとの基準値と移動平均の値の差のn日間平均(平均偏差)を求める。

    上記3つの値を算出した後、以下の計算をします。

    CCI = (基準値−基準値の移動平均値)÷0.015×平均偏差(n日間)



次に私がメタトレーダー(チャートソフト)で使用する際、気になっているCCI関連のインジケータを紹介します。

1 CCI_Filter_vX_mtf.mq4
 
CCI_Filter_vX_mtf.jpg

  チャートの中段、下段に表示されているのが同じCCI_Filter_vX_mtfです。
  パラメータの設定により、カラー表示付きCCIになったり、フィルターバー表示になったりするすぐれものです。
  私自身も、よくカラー表示CCIの状態で使うことがあります。


2  _MTF_Forex_freedom_Bar.mq4

Forex_Treedom_Bar.jpg

マルチタイムフレーム(複数時間足)対応のフィルターバーです。1度に4つの時間足のCCIの状況を把握できます。
順張りでのトレードを行う際、全ての色が同一方向に変わった時にトレードを行うことで勝率を高めることができます。


3 MACD_CCI_mtf.mq4

MACD_CCI_mtf.jpg

  CCIとMACDの両方の状況をあわせてトレンド判定をおこわうフィルターインジケータです。
  上昇トレンド、下降トレンド、トレンド無しの3種類を色で表示します。
  MACDの特性上、下に紹介したGG−RSI−CCIより少し反応が遅くなります。

4 GG-RSI-CCI.mq4

GG_RSI.jpg


  同じくフィルターインジケータですが、CCIとRSIの両方で判定を行い、上昇トレンド、下降トレンド、トレンド無しの3種類を色で表示します。
 

5 CCI_Helper_1.14.mq4


CCI_Helper.jpg





 1分足から4時間足までのCCIの数値をデジタル表示するものです。

6 ToR1.20.mq4

 
Tor1.20.jpg

 これも1分足〜4時間足までのCCIの数値をデジタル表示するものですが、こちらは、ADXの数値も表示されます。
 使用する際には、上記5と比較し、見た目やADXも表示したいかどうかで選ぶとよいでしょう。
 

ちなみに下はメタトレーダーに標準添付されているCCIです。

CCI.jpg