インジケータ(A〜D) (5) - お気楽FXメモ&各種開設

CK_Speedインジケータの詳細解説

一つ前の記事で、GG-RSI-CCI の解説記事を書きましたので、調子に乗って、もう一つ、同じようなネタをアップしておきます。

私が以前紹介した、ボラティリティを計測するフィルターインジケータ CK_Speedの細かい内容を説明します。


このCK_Speedでは、ATR と STDDEV という二つの指標を併用し、だましの排除を行い、価格変動の大きさを3段階表示します。

計算方法は次のようになっています。

1 ATR

 ア 20期間ATR を計算します。

 イ 次に20期間ATR のローソク足ごとの各数値を、RSIの計算方法に従って計算し、0〜100の間の数値で表現されるようRSI 化します。

   その結果をグラフ化したものが以下の図です。
fATR_RSI画像.jpg












   上が元の20期間ATR、下がATRをRSI化したものです。

2 STDDEV

  最初に、STDDEVとは、標準偏差のことです。
  つまりボリンジャーバンドそのものと思っていただいて結構です。

 ア まず、20期間標準偏差を計算します。

 イ 次に20期間標準偏差 のローソク足ごとの各数値を、RSIの計算方法に従って計算し、0〜100の間の数値で表現されるようRSI 化します。

   その結果をグラフ化したものが以下の図です。
fSTD_RSIの画像.jpg












   

3 ATR をRSI化したものと 標準偏差 をRSI 化したものとの比較

 ア 上記1と2の計算結果から、ATR と 標準偏差 の両方がパラメータで設定した数値 (初期値は50) 以上であれば、価格変動が大。

 イ 片方だけが50以上であれば、価格変動が中。
 
 ウ 両方とも50未満だと価格変動が小 と判定しています。

CK_Speedとあわせると次図のようになります。

fATR_RSI、fSTD_RSIとCK_Speedの対比.jpg












ATRと標準偏差は、ATRバンドやボリンジャーバンドでもわかるとおり、価格変動の大きさを測定する指標です。

2つの合わせ技になっているわけですから、価格変動の大きさを知るにはうってつけのフィルターバーだと思います。

ただし、このフィルターバーでは、方向性が全くわかりません。

値動きが大きければ、当然ながら、反対方向への跳ね返りも大きくなる可能性があります。

急激な価格の反転で痛い目にあわないよう、他のインジケータとあわせて有効活用して下さい。


以下に説明に使用したインジケータをアップしておきます。

自分で挙動を確認したいという方は、ご自由にダウンロードして下さい。


また、使い道があるかどうかわかりませんが、とりあえず、ATRとSTDDEVをRSI化ではなく、移動平均化したインジケータもあわせて作成しました。

初期パラメータでは、20期間のATRの数値で8期間移動平均と14期間移動平均を求めています。


一番上が通常のATR、中段がATRの移動平均化、下がSTDを移動平均化したものです。

ATRとSTDDEVを移動平均化したもの.jpg












こちらは、ATR等の期間を若干、短めに設定すれば、ATR等をスムージングしたものとして、

また、CK_Speedだけではわかりにくい、ATR等がピークを過ぎたのかどうかの確認などにも使えるかもしれません。


A ATRをRSI 化したものはこちら       → fATR_RSI.mq4

B STDDEVをRSI 化したものはこちら → fSTD_RSI.mq4

C CK_Speed はこちら                 → CK_Speed.mq4

D ATRを移動平均化したものはこちら → f_ATRonArray.mq4

E STDDEVを
             移動平均化したものはこちら → f_STDonArray.mq4


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