CK_Speedインジケータの詳細解説 - お気楽ＦＸメモ＆各種開設

一つ前の記事で、GG-RSI-CCI　の解説記事を書きましたので、調子に乗って、もう一つ、同じようなネタをアップしておきます。

私が以前紹介した、ボラティリティを計測するフィルターインジケータ　CK_Speedの細かい内容を説明します。


このCK_Speedでは、ATR　と　STDDEV　という二つの指標を併用し、だましの排除を行い、価格変動の大きさを３段階表示します。

計算方法は次のようになっています。

１　ATR

　ア　２０期間ATR　を計算します。

　イ　次に２０期間ATR　のローソク足ごとの各数値を、RSIの計算方法に従って計算し、０〜１００の間の数値で表現されるようRSI　化します。

　　　その結果をグラフ化したものが以下の図です。













　　　上が元の２０期間ATR、下がATRをRSI化したものです。

２　STＤDEV

　　最初に、ＳＴＤＤＥＶとは、標準偏差のことです。
　　つまりボリンジャーバンドそのものと思っていただいて結構です。

　ア　まず、２０期間標準偏差を計算します。

　イ　次に２０期間標準偏差　のローソク足ごとの各数値を、RSIの計算方法に従って計算し、０〜１００の間の数値で表現されるようRSI　化します。

　　　その結果をグラフ化したものが以下の図です。













　　　

３　ＡＴＲ　をＲＳＩ化したものと　標準偏差　をＲＳＩ　化したものとの比較

　ア　上記１と２の計算結果から、ＡＴＲ　と　標準偏差　の両方がパラメータで設定した数値　（初期値は５０）　以上であれば、価格変動が大。

　イ　片方だけが５０以上であれば、価格変動が中。
　
　ウ　両方とも５０未満だと価格変動が小　と判定しています。

CK_Speedとあわせると次図のようになります。














ＡＴＲと標準偏差は、ＡＴＲバンドやボリンジャーバンドでもわかるとおり、価格変動の大きさを測定する指標です。

２つの合わせ技になっているわけですから、価格変動の大きさを知るにはうってつけのフィルターバーだと思います。

ただし、このフィルターバーでは、方向性が全くわかりません。

値動きが大きければ、当然ながら、反対方向への跳ね返りも大きくなる可能性があります。

急激な価格の反転で痛い目にあわないよう、他のインジケータとあわせて有効活用して下さい。


以下に説明に使用したインジケータをアップしておきます。

自分で挙動を確認したいという方は、ご自由にダウンロードして下さい。


また、使い道があるかどうかわかりませんが、とりあえず、ＡＴＲとＳＴＤＤＥＶをＲＳＩ化ではなく、移動平均化したインジケータもあわせて作成しました。

初期パラメータでは、２０期間のATRの数値で８期間移動平均と１４期間移動平均を求めています。


一番上が通常のATR、中段がATRの移動平均化、下がSTDを移動平均化したものです。














こちらは、ＡＴＲ等の期間を若干、短めに設定すれば、ATR等をスムージングしたものとして、

また、CK_Speedだけではわかりにくい、ＡＴＲ等がピークを過ぎたのかどうかの確認などにも使えるかもしれません。


Ａ　ＡＴＲをRSI　化したものはこちら      　→　fATR_RSI.mq4

B　STＤDEVをRSI　化したものはこちら　→　fSTD_RSI.mq4

Ｃ　ＣＫ＿Ｓｐｅｅｄ　はこちら　                →　CK_Speed.mq4

Ｄ　ＡＴＲを移動平均化したものはこちら　→　f_ATRonArray.mq4

Ｅ　ＳＴＤＤＥＶを
             移動平均化したものはこちら　→　f_STDonArray.mq4